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2020年债券市场现券交易量253万亿元,同比增长16.5%

1月26日,央行发布2020年金融市场运行情况。央行表示,2020年,债券市场发行规模显著增长,现券交易量增加,收益率曲线平坦化上行,市场投资者结构进一步多元化;货币市场利率显著下行,银行间货币市场交易量增加;利率衍生品成交量同比上升,互换及期货价格小幅下降;股票市场主要股指大幅上涨,两市成交金额显著增加。

从债券市场来看,发行规模显著增长。2020年,债券市场共发行各类债券57.3万亿元,较上年增长26.5%。其中银行间债券市场发行债券48.5万亿元,同比增长27.5%。截至2020年12月末,债券市场托管余额为117万亿元,其中银行间债券市场托管余额为100.7万亿元。

2020年,国债发行7万亿元,地方政府债券发行6.4万亿元,金融债券1发行9.3万亿元,政府支持机构债券发行3580亿元,资产支持证券发行2.3万亿元,同业存单发行19万亿元,公司信用类债券发行12.2万亿元。

同时,银行间市场成交量增加。2020年,债券市场现券交易量253万亿元,同比增长16.5%。其中,银行间债券市场现券交易量232.8万亿元,日均成交9350.4亿元,同比增长12%。交易所债券市场现券成交20.2万亿元,日均成交830.4亿元,同比增长142.6%。

2020年,银行间市场信用拆借、回购交易总成交量1106.9万亿元,同比增长14%。其中同业拆借累计成交147.1万亿元,同比下降3%;质押式回购累计成交952.7万亿元,同比增长17.6%;买断式回购累计成交7万亿元,同比下降26.3%。

债券收益率上行,货币市场利率下行。2020年,债券收益率整体上移。12月末,1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.47%、2.82%、2.95%、3.17%、3.14%,分别较上年同期上行11bp、9bp、6bp、13bp、1bp。2020年末,中债国债总指数收盘价为195.19,较上年同期上涨5.05;中债新综合全价指数收盘价为119.00,较上年同期下降0.08。

2020年12月份,银行间货币市场同业拆借月加权平均利率为1.3%,较上年同期下行79个基点,质押式回购月加权平均利率为1.36%,较上年同期下行74个基点。

值得关注的是,投资者数量也进一步增加。截至2020年末,银行间债券市场各类参与主体共计27958家,较上年末增加3911家。其中境内法人类共3123家,较上年末增加41家;境内非法人类产品共计23930家,较上年末增加3734家;境外机构投资者905家,较上年末增加136家。

2020年末,银行间市场存款类金融机构持有债券余额57.7万亿元,持债占比57.4%,与上年末基本持平;非法人机构投资者持债规模28.8万亿元,持债占比28.6%,较上年末下降1个百分点。公司信用类债券持有者中存款类机构持有量较上年末有所增加,存款类金融机构、非银行金融机构、非法人机构投资者和其他投资者的持有债券占比分别为27.9%、6.4%、63%。

此外,利率衍生品市场成交金额上升。2020年,银行间人民币利率衍生品市场累计成交19.9万亿元,同比上升6.8%。其中,利率互换名义本金总额19.4万亿元,同比上升6.8%;标准债券远期成交4532.3亿元,信用风险缓释凭证创设名义本金149.3亿元,信用违约互换名义本金12亿元。互换利率有所下降,2020年末,1年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.47%,5年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.83%。

标签: 债券市场各类债券

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